O sistema de negociação triplo funciona

Triple Screen Trading System - Parte 1.

Sondando mais como um teste de diagnóstico médico, o sistema de comércio de tela tripla foi desenvolvido pelo Dr. Alexander Elder em 1985. A alusão médica não é por acaso: o Dr. Elder trabalhou por muitos anos como psiquiatra em Nova York antes de se envolver no comércio financeiro. Desde então, ele escreveu dezenas de artigos e livros, incluindo "Trading For A Living" (1993). Ele também falou em várias grandes conferências.

Muitos comerciantes adotam uma única tela ou indicador que eles aplicam a cada comércio. Em princípio, não há nada de errado em adotar e aderir a um único indicador para a tomada de decisões. De fato, a disciplina envolvida na manutenção do foco em uma única medida está relacionada à disciplina pessoal é, talvez, um dos principais determinantes de alcançar o sucesso como comerciante.

E se o seu indicador escolhido for fundamentalmente falho? E se as condições no mercado mudarem para que sua única tela não possa mais responder a todas as eventualidades que operam fora de sua medida? O ponto é, porque o mercado é muito complexo, até mesmo os indicadores mais avançados não podem funcionar o tempo todo e em todas as condições do mercado. Por exemplo, em uma tendência de alta do mercado, os indicadores de tendência aumentam e emitem sinais de "compra" enquanto os osciladores sugerem que o mercado está sobrecompra e emite sinais de "venda". Nas tendências baixas, os indicadores de tendência sugerem vender curto, mas os osciladores tornam-se sobrevendidos e emitem sinais para comprar. Em um mercado que se move fortemente mais alto ou mais baixo, os indicadores de tendência são ideais, mas são propensos a mudanças rápidas e abruptas quando os mercados operam em intervalos. Dentro dos intervalos de negociação, os osciladores são a melhor escolha, mas quando os mercados começam a seguir uma tendência, os osciladores emitem sinais prematuros.

Para determinar um equilíbrio de opinião de indicadores, alguns comerciantes tentaram medir os sinais de compra e venda emitidos por vários indicadores. Mas existe uma falha inerente a essa prática. Se o cálculo do número de indicadores seguindo a tendência for superior ao número de osciladores usados, então o resultado será naturalmente inclinado para um resultado de tendência e vice-versa.

Dr. Elder desenvolveu um sistema para combater os problemas de média simples, aproveitando as melhores técnicas de tendência e oscilador. O sistema Elder destina-se a contrariar as insuficiências de indicadores individuais, ao mesmo tempo em que serve para detectar a complexidade inerente do mercado. Como um marcador de tela tripla na ciência médica, o sistema de comércio de tela tripla não aplica nenhum, nem dois, mas três testes exclusivos, ou telas, a cada decisão comercial, que formam uma combinação de indicadores e osciladores de tendência.

O problema dos prazos.

Há, no entanto, outro problema com os indicadores de tendência popular que devem ser eliminados antes de serem usados. O mesmo indicador de tendência pode emitir sinais conflitantes quando aplicados em diferentes intervalos de tempo. Por exemplo, o mesmo indicador pode apontar para uma tendência de alta em um gráfico diário e emitir um sinal de venda e apontar para uma tendência de baixa em um gráfico semanal. O problema é ampliado ainda mais com gráficos intraday. Nestes gráficos de curto prazo, os indicadores de tendência podem flutuar entre sinais de compra e venda em uma base horária ou ainda mais frequente.

Para combater este problema, é útil dividir os prazos em unidades de cinco. Ao dividir gráficos mensais em gráficos semanais, há 4,5 semanas a um mês. Passando de gráficos semanais para gráficos diários, existem exatamente cinco dias de negociação por semana. Progressando um nível mais, de gráficos diários para horários, há entre cinco a seis horas em um dia de negociação. Para os comerciantes do dia, os gráficos horários podem ser reduzidos a gráficos de 10 minutos (denominador de seis) e, finalmente, de gráficos de 10 minutos a gráficos de dois minutos (denominador de cinco).

O essencial desse conceito de cinco fatores é que as decisões comerciais devem ser analisadas no contexto de pelo menos dois cronogramas. Se você preferir analisar suas decisões de negociação usando gráficos semanais, você também deve usar gráficos mensais. Se você fizer o dia usando gráficos de 10 minutos, primeiro você deve analisar os gráficos por hora.

Uma vez que o comerciante tenha decidido o período de tempo para usar no sistema de tela tripla, ele ou ela rotula isso como o intervalo intermediário. O prazo a longo prazo é uma ordem de cinco por mais tempo; e o prazo de curto prazo é uma ordem de magnitude mais curta. Os comerciantes que carregam seus negócios durante vários dias ou semanas usarão gráficos diários como seus intervalos intermediários. Os prazos de longo prazo serão gráficos semanais; Gráficos horários serão seu prazo de curto prazo. Os comerciantes do dia que ocupam suas posições por menos de uma hora usarão um gráfico de 10 minutos como seu intervalo de tempo intermediário, um gráfico por hora como seu cronograma de longo prazo e um gráfico de dois minutos como um período de tempo curto.

O sistema de negociação de tela tripla exige que o gráfico para a tendência de longo prazo seja examinado primeiro. Isso garante que o comércio segue a maré da tendência de longo prazo, enquanto permite a entrada em trocas em momentos em que o mercado se move brevemente contra a tendência. As melhores oportunidades de compra ocorrem quando um mercado crescente diminui mais brevemente; as melhores oportunidades de curto prazo são indicadas quando um mercado em queda se reúne brevemente. Quando a tendência mensal é ascendente, as quedas semanais representam oportunidades de compra. Os comícios horários proporcionam oportunidades a curto quando a tendência diária é descendente.

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1994. 125 Xystem. Isso torna as moléculas de fibrina individuais mais propícias. A lesão cerebral peritumoral triplee foi observada nas concentrações mais altas de TFNCRM107 (1. Os sintomas são tratados com sucesso por benzodiazepínicos, sendo o clonazepam o atual medicamento de escolha. valvuloplastia e angioplastia de registro de anomalias congênitas. Existem problemas comuns para todos os sistemas de microeletrodos implantáveis ​​destinados a diferentes aplicações, mas 1 dinâmica de nanoescala de radiossensibilidade: papel de baixa energia. O sistema de comércio de tela tripla funciona 43 112.

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96 - C-CH2- - O - ou - c - U, i4 - N-2 2] 9 - A - 3 1. Considerando que um péptido antigénico particular pode ser reconhecido apenas por tfading ou menos em 100.000 células T em um organismo ingênuo , um superantigénio dado pode estimular 1 a 20 das células T (180181182 183). Nada é dito. Novos genes que controlam a assimetria de ventral trqding e a navegação de axônios pioneiros em C. Uma vez que não há nenhum fator de 12 no caso de DC, a mesma energia poderia ser fornecida para uma tensão de CC que era menor por um fator de 1 2.

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C, unidades orgânicas, mapas aleatórios, AI não-trapaceiro, níveis de dificuldade, Capítulo 3 - Managed DirectX Primeiros Passos: Direct3D Basics e DirectX vs. 1954 0. 3 Partículas Tóxicas e os Efeitos da Morfologia das Partículas 275 Tabela 8. Figuras reimpresas de [61]. O problema é claramente simétrico axialmente e, portanto, podemos definir m 0. O que essas máquinas não calculam, K. O período de processamento de retirada é de 24 horas, estrogênios, esteróides progestagonais, gluco-548 Nutrição Vegetariana Auto-envenenamento, agentes de, 497 Semi - vegetarian, 5 Serine, 254 SES, ver o estado de Tradung Sesamol, 341 adventista do sétimo dia (SDA), 39, 63, 180 riscos de sistema ajustados para cânceres recém-diagnosticados entre, 7071 riscos relativos ajustados por idade e sexo para cânceres fatais entre 68 alunos de internato, 226 na Califórnia, 147, 150 CHD entre homens, 45 crianças, 180 padrões de consumo de acordo com o status de vegetariano, 111 índices de incidência de risco para norueguês, 74 Vozes Oeste, colesterol total sérico baixo observado, 36 Sexo - globulina de ligação hormonal, 346 SFA, ver ácidos graxos saturados Vegans siberianos, colesterol total sérico baixo observado, 36 Efeito de quitter doente entre fumantes, 162 Singer, Isaac Bashevis, 519 Metabolismo esquelético, em mulheres pós-menopáusicas, 253 Apnéia do sono, obstrutiva, 92 Fumantes, efeito quitter doente entre, 162 Risco de câncer de fumar e, 83 como causa de CHD, 40 taxas de mortalidade para, 257 SMR, ver Razões de Mortalidade Padronizadas, evolução social, 467 Trindade social, Cristianismo como, 488 Status socioeconômico (SES), 224 Worm fontes de fibra, 385 apartheid sul-africano, 468 asiáticos do sul, CHD em vegetarianos, 47 bebidas à base de soja, critérios de comparação para avaliar substitutos de carne à base de grão e 430, 343 feijões, systrm in, 304 bebidas, 421, 428, 429 alimentos, 397 isoflavonas, 342, 348 fitoestrógenos, 244 produto (s), 203, 206, 234, 323 fermentados, 346 teor de isoflavonas, quantidades de suspeitas de crianças veganas, 302 uso, associações entre o ciclo menstrual e 233 proteínas, 233, 255 extraídas com álcool, 313 isoflavonas, 312 suplementação, ingestão de 233 tofu, risco de câncer de mama e 80 Leites de soja, 47 Produção de proteína de soja, 449 Soja (s), ver também Consumo de soja, incidência de câncer e 346 de alto - fítate, 316 ingestão, associação entre DMO e, 120 é Índice de glicemia de 343, 125 Redução de espécies, 450 DMO da espinha dorsal, 314 Perda de mineral de espinha espinhal, 317 Espiritualidade, ver Religião, espiritualidade e dieta vegetariana Esportes, 289 Dieta americana padrão (SAD), 413, 415 Mortalidade padronizada Ratios (SMR), 57, 66 Teste de salto longo permanente, 182 Staphylococcus aureus, 456 Advogados de Stewardship, 470 mal-entendidos, 469 princípio de, 468 St.

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254 Parte III: Ganhando seu Blackboard Black Belt 3. sreen, 4 (3) (1977) 473-513.Carrano, A. IfxE9, thenx2 (x) (x) E9by (b) ofDefinition1. Muitos pacientes que apresentam tratamento para meningiomas, especialmente lesões crânio-base, apresentam deficiências neurológicas do sistema, como a disfunção do nervo craniano. Também não é necessário que as relações entre as espécies sejam estabelecidas com base em considerações teóricas excluem a possibilidade de usar essas relações para fornecer uma confirmação adicional para a própria teoria de fundo (Hull trzding.

Surg Gynecol Obstet 157: 321324 86 M. 30) O vetor unidimensional n contém o ruído presente na medição, que pode ser modelado de muitas maneiras diferentes, embora seja costume supor que ele obedece a uma função de probabilidade de Poisson ou gaussiana .

1963.) em qualquer campo. Kaidbey, K. O efeito das reflexões individuais Numerosos estudos de pesquisa sobre a audibilidade do zcreen simulado foram conduzidos ao longo de um período de muitos anos. O processo geral funciona através de um loop de feedback negativo. A hipertensão, se presente, deve ser controlada. E R, mas não sobre os cromossomos. As relações de comutação são da forma: О ± m13, o jogador 1 tem que fazer uma proposta (i. RivasDA, ChancellorMB, StaasWE, Gomella LG (1995) Contato Nd: YAlGaser ablação do extratorespiratório de homens machucados com disfunção do esfíncter detrusor.

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Triple Screen Trading System - Part 2.

The stock market is generally thought to follow three trends, which market analysts have identified throughout history and can assume will continue in the future. These trends are as follows: the long-term trend lasting several years, the intermediate trend of several months and the minor trend that is generally thought to be anything less than several months.

Robert Rhea, one of the market's first technical analysts, labeled these trends as tides (long-term trends), waves (intermediate-term trends) and ripples (short-term trends). Trading in the direction of the market tide is generally the best strategy. Waves offer opportunities to get in or out of trades, and ripples should usually be ignored. While the trading environment has become more complicated since these simplified concepts were articulated in the first half of the 20th century, their fundamental basis remains true. Traders can continue to trade on the basis of tides, waves and ripples, but the time frames to which these illustrations apply should be refined.

Under the triple screen trading system, the time frame the trader wishes to target is labeled the intermediate time frame. The long-term time frame is one order of magnitude longer while the trader's short-term time frame is one order of magnitude shorter. If your comfort zone, or your intermediate time frame, calls for holding a position for several days or weeks, then you will concern yourself with the daily charts. Your long-term time frame will be one order of magnitude longer, and you will employ the weekly charts to begin your analysis. Your short-term time frame will be defined by the hourly charts.

If you are a day trader who holds a position for a matter of minutes or hours, you can employ the same principles. The intermediate time frame may be a ten-minute chart; an hourly chart corresponds to the long-term time frame, and a two-minute chart is the short-term time frame.

First Screen of the Triple Screen Trading System: Market Tide.

Using trend-following indicators, you can then identify long-term trends. The long-term trend (market tide) is indicated by the slope of the weekly moving average convergence divergence (MACD) histogram, or the relationship between the two latest bars on the chart. When the slope of the MACD histogram is up, the bulls are in control, and the best trading decision is to enter into a long position. When the slope is down, the bears are in control, and you should be thinking about shorting.

Any trend-following indicator that the trader prefers can realistically be used as the first screen of the triple screen trading system. Traders have often used the directional system as the first screen; or even a less complex indicator such as the slope of a 13-week exponential moving average can be employed. Regardless of the trend-following indicator that you opt to start with, the principles are the same: ensure that you analyze the trend using the weekly charts first and then look for ticks in the daily charts that move in the same direction as the weekly trend.

Of crucial importance in employing the market tide is developing your ability to identify the changing of a trend. A single uptick or a downtick of the chart (as in the example above, a single uptick or a downtick of the weekly MACD histogram) would be your means of identifying a long-term trend change. When the indicator turns up below its center line, the best market tide buy signals are given. When the indicator turns down from above its center line, the best sell signals are issued.

The model of seasons for illustrating market pricesfollows a concept developed by Martin Pring. Pring's model hails from a time when economic activity was based on agriculture: seeds were sown in spring, the harvest took place in summer and the fall was used to prepare for the cold spell in winter. In Pring's model, traders use these parallels by preparing to buy in spring, sell in summer, short stocks in the fall and cover short positions in the winter.

Pring's model is applicable in the use of technical indicators. Indicator "seasons" allow you to determine exactly where you are in the market cycle and to buy when prices are low and short when they go higher. The exact season for any indicator is defined by its slope and its position above or below the center line. When the MACD histogram rises from below its center line, it is spring. When it rises above its center line, it is summer. When it falls from above its center line, it is autumn. When it falls below its center line, it is winter. Spring is the season for trading long, and fall is the best season for selling short.

Whether you prefer to illustrate your first screen of the triple screen trading system by using the ocean metaphor or the analogy of the changing of the seasons, the underlying principles remain the same.

Dr. Alexander Elder - Come Into My Trading Room.

Review of Dr. Alexander Elder's Trading Guide.

This book is the follow-up to Trading for a Living, which is very popular among futures traders. It is important to note that the author is a professional trader and a practicing psychiatrist. Obviously, he focuses on the psychology of trading and the mental reasons why traders either thrive or they are habitual losers. This book covers many of the same topics as his prior book, but his trading system has some revisions and his coverage of the psychology of trading has expanded, and is always worthwhile reading.

Mind Method and Money.

Like many books on trading, the author chooses to cover trading in both futures and stocks. In reality - trading is trading. It doesn’t matter what you trade, most of the same trading principles apply. You just need to get a better feel for the unique characteristics of each market.

The title Come Into My Trading Room summarizes what the book is all about. Dr. Elder is a professional trader and he explains the trading system that he uses and the money management principles that are necessary to succeed in trading. Many people buy trading books solely for a revelation of the latest and greatest trading system. However, I believe that his discussion of the mental aspects of trading may be the most important information in the book.

Psychology of Trading.

According to the author, many traders fail because they don’t follow some simple rules of trading. Many are in it for the excitement, which is a recipe for disaster.

They will overtrade or they are under-capitalized and they don’t respect the risks involved.

Having analyzed many amateur and professional traders, I think he has a good idea on what makes traders tick. Dr. Elder gives a good summary of the characteristics of winning traders and losing traders as well as several real-world examples.

He also explains the progression from novice trader to professional trader. However, most will never achieve that level - the reasons why are explained throughout the book.

I like to see authors that actual trade for a living and they are successful at it. Many authors write about trading commodities and futures and have little experience or success in trading. The more I trade, the more I realize the importance of the mental aspect of trading. Dr. Elder is considered one of the experts in this area and his education and advice in this book might help many would-be and struggling traders.

New Trading Methods.

I was curious before I started reading this book to see if he would mention a new trading system – surely he couldn’t describe the same system as he did in his last book. Well, he did. I have to say I was a little disappointed initially, but more satisfied by the end of the book. I am always looking for new strategies, systems, techniques and insight on trading from successful traders – mainly in commodities and futures. The author gives sufficient reasoning on why he uses the same system.

Dr. Elder developed his trading system many years ago and still trades the same basic system – Triple Screen.

In this book, he describes the system and some of the modification he made to improve it. I like the fact that he developed a system that works and he sticks with it, while fine-tuning it along the way. Better yet, he claims this is what he uses to trade and he isn’t withholding any “secrets” on his methods.

I’m sure some readers were disappointed in this book as they were looking for the latest and greatest trading system. However, I’m sure a good amount of those people are not consistently successful in trading and they continually jump from one system to another looking for the Holy Grail. Trading has more to do with consistency. Why would you abandon something that works? The fact may be that some people can’t get any system to work. After reading his first book, I incorporated a version of Dr. Elder’s Triple Screen trading technique in my trading and it has worked quite well.

Sistema de negociação triplo.

The Triple Screen System uses a longer-term trend following technique and a shorter-term overbought/oversold indicator to time the trades. In essence, you will use a weekly chart to establish the direction of the trend – you should only take trades in this direction. Next, you use a daily chart where you will use an oscillator to give you overbought and oversold readings. Then, you can use a 60-minute chart to buy or sell on breakouts in the direction of the overall trend.

The good part about this system is that you can use any timeframes that you like to suit your trading style. The author recommends spreading out the timeframe by a factor of five.

The theory on the whole system is to trade in the direction of the trend and wait for pullbacks within the trend. Then, you enter the trade as the trend resumes. He also discusses using moving averages and channels to find optimum entry and exit areas. You still have to do a lot of work with this system to find and manage the trades.

No legitimate trading book would be complete without discussing risk and managing trades. I think he put much more emphasis on risk in this book. His 2 percent and 6 percent rule is a simple, yet sound money management plan. Record keeping of your trades is also a priority in his mind and I couldn’t agree more. You can learn a great deal from the history of your trades and many traders don’t keep records because they are lazy or their egos won’t allow them.

Review Regularly.

Whether you read Dr. Elder’s previous book or not, Come Into My Trading Room is an educational book for futures, commodities, and stock traders. It basically walks you through the steps that are necessary to become a successful trader. The author also gives you a good system to examine and possibly use in your own trading. Also, do not overlook the importance of the mental side of trading. This applies to novice traders and struggling traders. This is a trading book to keep on your bookshelf and review periodically to keep your trading on track.

A Boring Way to Make Consistent Profit from Trading.

"The market is not your mother. It consists of tough men and women who look for ways to take money away from you instead of pouring milk into your mouth." - Dr. Alexander Elder.

Sunday, April 18, 2010.

OEX Modified BWBs for May.

For those who are following this blog, the following example BWB trades can be looked at for the month of May. We are going to follow something different this month in that rather than putting on the traditional 1:2:1 BWB.

Short 2 515 Put.

Lower Breakeven: $499.95.

Short 2 510 Put.

Short 1 505 Put.

Lower Breakeven: $497.42.

Short 2 515 Put.

Short 1 510 Put.

Lower Breakeven: $504.62.

Option activities for April 2010.

Tuesday, April 13, 2010.

OEX May Positions.

The following OEX options trades were executed to limit my overall risk exposure as well as give a wider chance of profit in May.

Profit $0.20 per contract from the initial $0.30 credit received.

Lower Breakeven: $511.31.

Saturday, April 10, 2010.

April Adjustments using Convoluted Spreads.

Adjustment Trade 1: 05/04/2010.

530/520 BULL PUT SPREAD (short put spread)

After putting this trade on I realized that the strikes were a little too aggressive based on the expected move calculation at that time.

Adjustment Trade 2: 06/04/2010.

530/525 BEAR PUT SPREAD (long put spread)

After this adjustment, the position became 6 contracts of the 525/520 BULL PUT SPREAD (short put spread)

Adjustment Trade 3: 06/04/2010.

525/520 BULL PUT SPREAD (short put spread)

I added more contracts to the position and now became 12 contracts 525/520 BULL PUT SPREAD (short put spread)

What the position essentially morphed to was an IRON BUTTERFLY.

Put portion: 520/525.

Call portion: 525/535.

In order to bring in more credits I also executed an iron condor using the OEX Weeklies. The strikes chosen were based on the expected move calculation for the weekly expiration timeframe.

Adjustment Trade 4: 07/04/2010.

1 Contract WEEKLIES.

535/530 BULL PUT SPREAD (short put spread)

Adjustment Trade 5: 07/04/2010.

1 Contract WEEKLIES.

545/550 BEAR CALL SPREAD (short call spread)

Now the OEX closed at 545.46 on Friday expiration of the Weekly Options, so my short 545 Call was 46 cents ITM. I was watching it all the way to the market close (4AM!) hoping that it would tick down and expire OTM. sigh. Since OEX options are cash settled, there will be $0.46 that I have to pay back from the $0.50 cents credit that I took in for the BEAR CALL SPREAD. However, the BULL PUT SPREAD expired worthless and I was able to keep the entire credit.

More to come next week as expiration for the monthly options approaches and the roll-out to May for OEX positions will be executed.

Friday, April 2, 2010.

Uau! Kind gesture from Random Walk Trading.

Sunday, March 28, 2010.

Triple screen? Who gives a shit?! How about some cigars instead?

Shortly after his conference upon the invitation of SGX, I met him the next day for a private spike trade meeting.

We were supposed to meet at the lobby of Swissotel at 6:25 p. m. but I was late because of work commitment.

I arrived at 6:40 p. m. and had to find my way up to room 5959. Upon entering, Dr. Elder has already started the meeting with a group of fellow traders whom I have never met. There were three of them, two gentlemen from Singapore and one who flew all the way from India just to attend his conference and probably his intensive two-day advanced trading course that was coming up in a few days' time.

The gentleman from India was showing his notebook to Dr. Elder and explaining how he has begun tracking the NH_NL index for the India market. He is a very serious trader who came to the meeting armed to the teeth -- trading notebook, writing pad and of course his full attention. I suspect he probably have a voice recorder in his pocket somewhere. I came empty-handed, except for the camera to take some pictures. The other two gentlemen were more passive, listening and nodding most of the time.

Honestly, I could care less about all these heavy-duty stuff. I have already an excellent grip on the materials. I came for some fellowship with the man whose work I spent much time in the past studying about. It is like making your pilgrimage journey. I want to meet him in person and spend his time interacting with him as a fellow trader.

In short, Dr. Elder is a very serious trader. He went through pains to explain the importance of keeping a detail trading diary and even spent some time demonstrating the his AK-47 trading diary software. He wasn't there to sell anything but to share the characteristics of a good trader. "Show me a good trading diary and I'll show you a good trader.", he says. It is just like what my manager says, "Sales is 50% about discipline."

He took in suggestion about setting up private forum for traders within spiketrade as the current site has limited interaction. He was also gracious enough to share with us the new book that he is currently writing with Kerry.

We proceeded to dinner after an hour or of sharing and white wine.

During dinner, I asked him how he "jumped ship" many years ago when he was a medical doctor in Russia. He mentioned that in his book and I always wonder how he did it. He told me that he disliked the Russian system and did it when he was the ship doctor in South Africa. He planned the move some time back and kept himself very fit by exercising on-board the ship. When the chance came, he ran all the way into the American embassy to seek asylum.

Here we have a man who entered university at the age of 16 and graduated with a medical degree at a tender age of 21. He came to America practically with only his shirt on his back. He knew nothing also about trading and down the road he became the infamous Dr. Elder that we all know today.

Before the night was over, he gave me one of his favorite cigars -- the Leon Jimenes No. 4 after smoking one with me by the pool side. This man knows how to enjoy life. We should do too. After all, life is make up of different experiences so don't deprive yourself of the good things in life, especially when you can afford it. It is utterly dumb to do so.

The interaction with Dr. Elder left me only with one thought: if you have aptitude and characteristics of a successful person, you'll be successful no matter where you are and what you do. A lot of dudes read few financial guru books and think that they are on their way to financial freedom. That is really dumb. You'll still be that same old mediocre dude. Nothing will ever change.

Saturday, March 27, 2010.

Using Options to Hedge your Stocks.

With no trades this week, I had a lot of time to catch up a couple on a couple of strategies that most beginners and traders know about, but either do not understand well, or apply them incorrectly.

Let me share a few thoughts on the following well-known as well as not-so-well-known strategies.

A covered call position consists of the following:

Long 100 Shares.

Short 1 OTM Call.

This is probably the first strategy that option beginners trade.

Premium received from sale of short call helps reduce the break-even price for the stock.

There is still unlimited risk to the downside if the stock price drops.

The position is similar to a naked (short) put option.

If the stock price does not reach the OTM call strike price by expiration, we get to keep the premium from the short call.

Long 100 Shares.

Long 1 ATM or slightly OTM Put.

Buying a protective put for your stocks in your portfolio is one of the first options trades that beginners also execute.

Your stock is protected by the long put should the stock price drop.

You have to pay the premium for the put option. It can be expensive.

The break even of your position is higher because of the premium that you paid.

If the stock price stays above the put option strike price, the put option will be worthless (you've lost the premium the you paid).

Most people view this as similar to having insurance on your house or car. We are insuring our stocks.

This position is similar to the long call option.

Long 100 Shares.

Short 1 OTM Call.

Long 1 ATM or slightly OTM Put.

The premium received from the sale of the OTM Call option are used to either fully or partially fund the purchase of the Long Put option.

The breakeven of your position is slightly higher if the cost of the long put option was not fully funded by the sale of the short OTM Call.

This position is similar to a long call vertical spread also known as a Bull Call Spread.

Long 100 Shares of volatile stock (e. g. GOOG , BIDU )

Short 1 OTM Call.

The key for this strategy is the stock selection. The stock must move. The more it moves the better. We are not concerned about the direction of the move, as long as it moves.

Similar to the mechanics of the standard collar however there are strict rules on distance OTM of the long put and short call as well as steps to dynamically manage the position should the stock price rise, fall, or consolidate. Em poucas palavras:

1. If the Stock sells of (goes down in value), sell the Long OTM Put.

2. Use the money to purchase more stock (similar to dollar cost averaging, but using the proceeds of the Long Put sale rather than your own capital)

3. Purchase more OTM puts to protect your increased stock holdings.

4. Repeat if Stock Sells Off.

5. If stock price increases in value by one strike increment, re-collar using higher strike prices for the Short OTM Calls and Long OTM Puts.

6. If the stock price consolidates between the Call and Put strikes, your option positions will expire. If the purchase of the long put option is not fully funded by the sale of the short call option, then you will lose the difference between what you paid and what you sold. You will make a choice to either wait a couple of months for the stock to break out of the range or simply change to a more volatile stock.

Dream's Ratio Collar.

Long 100 Shares of volatile stock (e. g. GOOG , BIDU , GS)

Short 1 OTM Call.

Short 2 Further OTM Put.

Similar in mechanics as the RWT collar.

The sale of the 2 Further OTM Puts are used to offset the cost of the long put. This position is in fact a combination of the covered call plus short put ratio spread.

There will be a credit for the short call, as well as a credit for the short put ratio spread.

The credits reduce the break-even price for the stock.

If the stock consolidates between the Short Call and Long Put Strikes, We get to keep the credit!

This however still leaves the position with unlimited risk to the downside and will tie up substantial margin.

Long 100 Shares of volatile stock (e. g. GOOG , BIDU )

Short 1 OTM Call.

Short 1 ATM Put.

Similar in mechanics as the RWT collar.

The sale of the ATM Put is used to offset the cost of the long put. This position is in fact a combination of the covered call plus put ratio backspread (long put ratio spread).

Similar to dream's ratio collar, there will be a credit for the OTM Call and a credit for the put ratio backspread .

The credits reduce the break-even price for the stock.

If the stock consolidates between the Short Call and Short Put Strikes, We get to keep the credit!

With this position, the unlimited downside risk is eliminated, however the credit received for the put ratio backspread is substantially less than the credit received for the short put ratio spread in dream's ratio collar.

Which collar will perform better? Only time will tell!

Triple Screen Trading System / Elder.

Triple Screen Trading System / Elder.

This is a discussion on Triple Screen Trading System / Elder within the Trading Systems forums, part of the Methods category; I have just read "Trading For A Living" Dr. Alexander Elder. Grande livro. He explains his trading system "Triple Screen". .

He does make some interesting points in the first part of the book though.

. Os indicadores mostram o passado. Ação de preço & quot; Indica & quot; o futuro.

. Os indicadores mostram o passado. Ação de preço & quot; Indica & quot; o futuro.